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FRM二级考试内容之信用风险介绍!

发布于:2019-01-18 19:16 来源:高顿FRM官网

  在FRM二级考试中信用风险是其中的难点之一,并且在前两年这门科目的的内容也有比较大的更新,因此在今年对信用风险这门科目基本没有变化,具体如下图所示:
 
  FRM二级考纲
 
  虽然信用风险这门科目在2019年的考纲中基本没有更新内容,但是这门科目仍然需要我们十分重视,这也是FRM二级考生公认的“难点”科目。

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FRM二级考试内容
 
  关于FRM二级考试内容信用风险介绍:
 
  信用风险导论:结算风险、度量信用风险、信用风险分散化;
 
  度量统计违约风险:信用事件、违约率、回收率、评估公司和国家信用等级、信用评级机构的规则;
 
  用市场价格度量违约风险:公司债券的价格、股票价格;
 
  信用风险暴露:信用风险暴露工具、信用风险暴露的分布、风险暴露修正因子;
 
  信用衍生品和结构化产品:信用违约互换、其它合约、结构化产品、CDA市场;
 
  信用风险管理:度量信用损失的分布、度量期望信用损失、度量信用VAR、组合信用风险模型;
 
  信用风险学科特点:
 
  1、涉及到了很多金融产品的特性,所以考生需要以市场风险作为基础进行学习。
 
  2、信用风险的内容要么是定性的结论,要么是理论的模型,这都需要考生在课外花很多的时间反复学习和做题,对内容进行消化。
 
  3、结构复杂:内容比较多,并且逻辑性不强,让很多考生学起来“云里雾里”。
 
  信用风险学习:
 
  信用风险的学习主要是从风险的识别、风险的衡量和风险的管理这三方面(风险学习通用),而其中风险的衡量是这门课的重中之重,内容非常多,理论也比较复杂,是学习的难点。主要知识点我们在上面已经列出来了。对于信用风险来说,其考试内容会涉及到定量计算,但同时定性的题目也是考查的重点。
 
  推荐:
 
  2019年FRM一级考试内容之估值与风险模型
 
  FRM二级考试内容介绍:市场风险测量与管理
 
  高顿FRM综合整理,转载亲注明出处;

责任编辑:Frm_Ren

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