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frm一级考试科目有哪些?每门科目主要内容是什么?

发布于:2022-03-31 19:28 来源:未知

  frm一级考试科目有哪些?每门科目主要内容是什么?FRM一级共有四门科目:风险管理基础、数量分析、金融市场与产品、估值与风险建模。主要内容以金融风险理论为主。》》FRM备考资料包
 

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  FRM考试科目内容:
 
  1、风险管理基础:Foudations of Risk Management
 
  风险管理基础在FRM一级考试中占比20%
 
  主要考试内容:风险度量、风险管理过程的评价、构建投资组合、资产定价理论、风险管理的评估等等。
 
  需要大家能够从实务的角度去研究校对风险业界的实践问题,掌握各类组合管理理论(重点)、各类风险管理案例(重点)以及职业道德。
 
  2、数量分析:Quantitative Analysis
 
  数量分析在FRM一级考试中占比20%
 
  主要考试内容:概率论基础(刻画随机变量、多元分布函数、随机变量函数)、统计学基础(参数估计、回归分析)、蒙特卡洛方法、风险因子建模等。
 
  如上面介绍,数量分析主要讲述的是关于概率论与统计学的基本知识。并且论述了回归分析的相关内容,其中“时间序列分析”是难点。并且介绍了在风险管理领域中被运用到的其他统计学工具,主要包括模拟模型、波动率相关性的评估以及Copulas函数的使用。这门学科主要以考察计算为主。
 
  3、金融市场与产品:Financial Markets and Products
 
  金融市场与产品在FRM一级考试中占比30%
 
  主要考试内容:债券的基本原理、衍生产品的介绍、期权、固定收益证券、固定收益衍生品、股票外汇及商品市场。
 
  旨在介绍金融市场的架构以及债券、衍生品等相关金融产品。金融市场产品主要分为四大类即“股票、债券、衍生品、其他类投资品”,而这门课程都是对目前的金融产品进行初步的介绍,其中债券和期权是其中的重点内容。
 
  4、估值与风险建模:Valuation and Risk Models
 
  估值与风险建模在FRM一级考试中占比30%
 
  主要考试内容为:风险模型简介(VAR是重点)、管理线性风险、非线性(期权)风险模型等等
 
  主要讲解了债券的估值、期权(衍生品的一种)的估值以及相关风险模型。必须完全掌握:“Var”的概念、优缺点、计算方法,以及Var的补充方法--压力测试。考试注意以计算题为主。
 
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