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巴塞尔协议中操作风险哪几类?

发布于:2023-08-29 14:04 来源:高顿教育

  巴塞尔协议中操作风险哪几类?FRM是金融风险管理师考试,巴塞尔协议是FRM考试最重要的内容之一,可以说FRM考试就是围绕着巴塞尔协议搭建的,下面让我们来一起了解一下巴塞尔协议中的操作风险有哪几类吧!

 

  在08年前后,官方和金融行业都已经非常重视金融风险的问题,尤其是在2010年巴塞尔协议III更新后,银监会和证监会分别颁布了《商业银行资本管理办法》、《中国第二代偿付能力监管制度体系建设规划》,都让从业机构开始组建自己的专业风险管理体系。
 
  而我们和很多银行和保险公司的风险管理部门负责人交流之后,会发现一个问题,他们有很多涉及风险管理的优质岗位(举例说明),但是却会遇到找不到合适的人的尴尬。
  巴塞尔协议中操作风险哪几类?
 
  按照风险发生的频率和损失大小,巴塞尔委员会将操作风险分为七类:内部欺诈、外部欺诈、雇用合同以及工作状况带来的风险事件、客户和产品及商业行为引起的风险事件、有形资产的损失、经营中断和系统出错、涉及交易过程管理的风险事件。
 
  巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是:由于内部程序、人员和系统的不完备或失效,或由于外部事件造成损失的风险,主要分为:
 
  1、内部欺诈:有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯法律以及公司的规章制度的行为。
 
  2、外部欺诈:第三方的诈骗、盗用资产、违犯法律的行为。
 
  3、雇用合同以及工作状况带来的风险事件。由于不履行合同,或者不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求。
 
  4、客户、产品以及商业行为引起的风险事件:有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求,或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误。
 
  5、有形资产的损失:由于灾难性事件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失。
 
  6、经营中断和系统出错;例如,软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。
 
  7、涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件。
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责任编辑:benxiangyu

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